牛津发布LOB-Impact基准

牛津 LOB 团队在 Hugging Face 发布 LOB-Impact 基准，用统一流程检验仅经 next-token 训练的生成式限价订单簿模型能否重现真实市场的价格冲击；测试发现，模型在注入 metaorder 后会自发涌现符合平方根定律的市场冲击。 基准以一个月 LOBSTER 数据校准，通过自由生成、构建含100个子单且参与率10%的 metaorder、冲击弛豫三个阶段，并按平衡性、冲击显著性、排除盘口机械效应、平方根定律和冲击弛豫五项标准评估。受模型上下文窗口限制，目前尚未观测到冲击弛豫衰减。

AI 根据报道生成 · 1 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。