arXiv 论文：用神经网络逼近最优清仓策略的算子映射

arXiv 新论文研究最优执行问题的解映射，证明在一般瞬时冲击核下，最优交易策略对临时与瞬时价格冲击、基础价格过程等模型参数具有局部 Lipschitz 连续性，为神经网络近似提供理论依据。作者还提出生成冲击核训练样本、将核投影至有限维表示及按库存与交易信号关系降维的方法，并用训练后的网络量化误设冲击核的潜在金融成本。